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2012年期货从业资格考试辅导之市场的风险管理(1)

www.zige365.com 2011-12-27 9:36:05 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
第一节期货市场风险识别(重点)
 

  一、期货市场风险的特征

  1.风险存在的客观性

  2.风险因素的放大性

  3.风险与机会的共生性

  4.风险评估的相对性

  5.风险损失的均等性

  6.风险的可防范性

  二、期货市场风险的类型

  风险类型的划分:

  (1) 从风险是否可控的角度划分可以为不可控风险和可控风险

  (2) 从期货交易环节划分分为代理风险、交易风险、交割风险

  (3) 从风险产生的主体划分分为期货期货交易所、期货经纪公司、客户、政府

  (4) 从风险成因划分可分为市场风险、信用风险、流动风险操作风险、法律风险

  三、风险的成因:

  (1) 价格波动

  (2) 杠杆效应

  (3) 非理性投机

  (4) 市场机制不健全

  四、风险管理的必要性(略)

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