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收集:历届期货从业资格真题《基础知识》:净收益

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 1、6 月5 日某投机者以95.45的价格买进10 张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6 月20 日该投机者以95.40 的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是( )。

  A、1250 欧元

  B、-1250 欧元

  C、12500 欧元

  D、-12500 欧元

  答案:B

  解析:95.45<95.40,表明买进期货合约后下跌,因此交易亏损。(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。

  (注意:短期利率期货是省略百分号进行报价的,因此计算时要乘个100;美国的3 个月期货国库券期货和3 个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25 美元(10000000/100/100/4=25,第一个100 指省略的百分号,第二个100 指指数的百分之一点,4 指将年利率转换为3 个月的利率)。

  2、某投机者预测5 月份大豆期货合约价格将上升,故买入5 手(10 吨/手),成交价格为2015 元/吨,此后合约价格迅速上升到2025 元/吨;为进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5 月份合约;当价格上升到2030 元/吨时,又买入3 手合约;当市价上升到2040元/吨时,又买入2 手合约;当市价上升到2050元/吨时,再买入1手合约。后市场价格开始回落,跌到2035元/吨,

  该投机者立即卖出手中全部期货合约,则此交易的盈亏是()元。

  A、-1305

  B、1305

  C、-2610

  D、2610

  答案:B

  解析: 如题, 投机者在卖出前合约数为15 手, 平均买入价= (2015*50+2025*40+2030*30+2040*20+2050*10)/150=2026.3 元/吨,在2035 元/吨价格卖出全部期货合约时,该投机者获利=(2035-2026.3)*15*10=1305 元。

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