第1章 风险管理基础
1.1 风险与风险管理
1.1.1 风险、收益与损失
1.1.2 风险管理与商业银行经营
1.1.3 商业银行风险管理的发展
1.2 商业银行风险的主要类别
1.2.1 信用风险
1.2.2 市场风险
1.2.3 操作风险
1.2.4 流动性风险
1.2.5 国家风险
1.2.6 声誉风险
1.2.7 法律风险
1.2.8 战略风险
1.3 商业银行风险管理的主要策略
1.3.1 风险分散
1.3.2 风险对冲
1.3.3 风险转移
1.3.4 风险规避
1.3.5 风险补偿
1.4 商业银行风险与资本
1.4.1 资本的概念和作用
1.4.2 监管资本与资本充足率要求
1.4.3 经济资本及其应用
1.5 风险管理的数理基础
1.5.1 收益的计量
l 绝对收益
l 百分比收益率
1.5.2 常用的概率统计知识
l 预期收益率
l 方差和标准差
l 正态分布
1.5.3 投资组合分散风险的原理
第2章 商业银行风险管理基本架构
2.1 商业银行风险管理环境
2.1.1 商业银行公司治理
2.1.2 商业银行内部控制
2.1.3 商业银行风险文化
2.1.4 商业银行管理战略
2.2 商业银行风险管理组织
2.2.1 董事会及最高风险管理委员会
2.2.2 监事会
2.2.3 高级管理层
2.2.4 风险管理部门
2.2.5 其他风险控制部门/机构
l 财务控制部门
l 内部审计部门
l 法律/合规部门
l 外部监督机构
2.3 商业银行风险管理流程
2.3.1 风险识别/分析
2.3.2 风险计量/评估
2.3.3 风险监测/报告
2.3.4 风险控制/缓释
2.4 商业银行风险管理信息系统
第3章 信用风险管理
3.1 信用风险识别
3.1.1 单一法人客户信用风险识别
l 单一法人客户的基本信息分析
l 单一法人客户的财务状况分析
l 单一法人客户的非财务因素分析
l 单一法人客户的担保分析
3.1.2 集团法人客户信用风险识别
l 集团法人客户的整体状况分析
l 集团法人客户的信用风险特征
3.1.3 个人客户信用风险识别
l 个人客户的基本信息分析
l 个人信贷产品分类及风险分析
3.1.4 贷款组合的信用风险识别
l 宏观经济因素
l 行业风险
l 区域风险
3.2 信用风险计量
3.2.1 客户信用评级
l 客户信用评级的基本概念
l 客户信用评级的发展
l 违约概率模型
3.2.2 债项评级
l 违约风险暴露
l 违约损失率
3.2.3 信用风险组合的计量
l 违约相关性
l 信用风险组合计量模型
l 信用风险组合的压力测试
3.2.4 国家风险主权评级
3.3 信用风险监测与报告
3.3.1 风险监测对象
l 单一客户风险监测
l 组合风险监测
3.3.2 风险监测主要指标
l 不良资产/贷款率
l 预期损失率
l 单一(集团)客户授信集中度
l 贷款风险迁徙率
l 不良贷款拨备覆盖率
l 贷款损失准备充足率
3.3.3 风险预警
l 风险预警的程序和主要方法
l 行业风险预警
l 区域风险预警
l 客户风险预警
3.3.4 风险报告
l 风险报告的职责和路径
l 风险报告的主要内容
3.4 信用风险控制
3.4.1 限额管理
l 单一客户授信限额管理
l 集团客户授信限额管理
l 国家与区域限额管理
l 组合限额管理
3.4.2 信用风险缓释
l 合格抵质押品
l 合格净额结算
l 合格保证和信用衍生工具
l 信用风险缓释工具池
3.4.3 关键业务流程/环节控制
l 授信权限管理
l 贷款定价
l 信贷审批
l 贷款转让
l 贷款重组
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品
