第一节风险与风险管理

　　【基本要求】

　　1.1.1风险、收益与损失

　　1.1.2风险管理与商业银行经营

　　1.1.3商业银行风险管理的发展

　　【重点把握】

　　风险、收益与损失

　　风险管理与商业银行经营

　　商业银行的风险管理的发展

　　针对本知识点提问？

　　第二节商业银行风险的主要类别

　　【基本要求】

　　1.2.1信用风险

　　1.2.2市场风险

　　1.2.3操作风险

　　1.2.4流动性风险

　　1.2.5国家风险

　　1.2.6声誉风险

　　1.2.7法律风险

　　1.2.8战略风险

　　【重点把握】

　　商业银行风险的主要类别

　　针对本知识点提问？

　　第三节商业银行风险管理的主要策略

　　【基本要求】

　　1.3.1风险分散

　　1.3.2风险对冲

　　1.3.3风险转移

　　1.3.4风险规避

　　1.3.5风险补偿

　　【重点把握】

　　风险分散

　　风险对冲

　　风险转移

　　风险规避

　　风险补偿

　　针对本知识点提问？

　　第四节商业银行风险与资本

　　【基本要求】

　　1.4.1资本的概念和作用

　　1.4.2监管资本与资本充足率要求

　　1.4.3经济资本及其应用

　　【重点把握】

　　监管资本与资本充足率要求

　　资本的概念和作用

　　经济资本及其应用

　　针对本知识点提问？

　　第五节风险管理的数理基础

　　【基本要求】

　　1.5.1收益的计量

　　绝对收益

　　百分比收益率

　　1.5.2常用的概率统计知识

　　预期收益率

　　方差和标准差

　　正态分布

　　1.5.3投资组合分散风险的原理

　　【重点把握】

　　收益的计量

　　常用的概率统计知识

　　投资组合分散风险的原理

　　针对本知识点提问？

　　第二章商业银行风险管理基本架构

　　第一节商业银行风险管理环境

　　【基本要求】

　　2.1.1商业银行公司治理

　　2.1.2商业银行内部控制

　　2.1.3商业银行风险文化

　　2.1.4商业银行管理战略

　　【重点把握】

　　商业银行公司治理

　　商业银行内部控制

　　商业银行风险文化

　　商业银行管理战略

　　针对本知识点提问？

　　第二节商业银行风险管理组织

　　【基本要求】

　　2.2.1董事会及最高风险管理委员会

　　2.2.2监事会

　　2.2.3高级管理层

　　2.2.4风险管理部门

　　2.2.5其他风险控制部门/机构

　　财务控制部门

　　内部审计部门

　　法律/合规部门

　　外部监督机构

　　【重点把握】

　　商业银行风险管理组织

　　针对本知识点提问？

　　第三节商业银行风险管理流程

　　【基本要求】

　　2.3.1风险识别/分析

　　2.3.2风险计量/评估

　　2.3.3风险监测/报告

　　2.3.4风险控制/缓释

　　【重点把握】

　　风险识别/分析

　　风险计量/评估

　　风险监测/报告

　　风险控制/缓释

　　针对本知识点提问？

　　第四节商业银行风险管理信息系统

　　【基本要求】

　　略

　　【重点把握】

　　商业银行风险管理信息系统

　　针对本知识点提问？

　　第三章信用风险管理

　　第一节信用风险识别

　　【基本要求】

　　3.1.1单一法人客户信用风险识别

　　单一法人客户的基本信息分析

　　单一法人客户的财务状况分析

　　单一法人客户的非财务因素分析

　　单一法人客户的担保分析

　　3.1.2集团法人客户信用风险识别

　　集团法人客户的整体状况分析

　　集团法人客户的信用风险特征

　　3.1.3个人客户信用风险识别

　　个人客户的基本信息分析

　　个人信贷产品分类及风险分析

　　3.1.4贷款组合的信用风险识别

　　宏观经济因素

　　行业风险

　　区域风险

　　【重点把握】

　　单一法人客户信用风险识别

　　集团法人客户信用风险识别

　　个人客户信用风险识别