l 不良资产率和不良贷款率

　　不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　l 预期损失率

　　预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

　　l 单一客户授信集中度

　　单一客户授信集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

　　l 贷款损失准备金率

　　贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

　　l 不良贷款拨备覆盖率

　　拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+刻意类贷款+损失类贷款)

　　③操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

　　④市场风险类指标

　　累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%。在条件成熟时采用风险价值法(VaR方法)。

　　市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。