5. 敏感性分析
敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
敏感性分析计算简单且便于理解，在市场分析中得到了广泛应用。但是，敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。
6. 情景分析
与敏感性分析对单一因素进行分析不同，情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
7. 压力测试
压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。
8. 事后检验
4.3 市场风险监测与控制
4.3.1 市场风险管理的组织框架
一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括董事会、高级管理层和相关部门三个层次：
①董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
②高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具别足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
③商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。
