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2011年9月证券从业资格考试《投资分析》真题回忆（供参考）

中国证券业协会分析师专业委员会成立时间？

金融工程的含义？

乖离率的参数？

紧缩性政策有哪些？

产业组织政策有哪些？

葛兰威尔法则？

（汉密尔顿）在《股票市场晴雨表》一书中对道氏理论进行了系统的阐述。

（尤金。法码）提出有效市场理论

发布证券研究报告相关业务档案的保存期限自证券研究报告之日起不得少于（5）年

看涨期权和看跌期权的内在价值公式（P55）

（行业）是指从事国民经济中同性质的生产或其他经济社会活动的经营单位和个体等组成的组织结构体系

标准行业分类法把国民经济分为（10）个门类

《指引》将上市公司的经济活动分为门类。大类两级。。。。。。辅助性类别（次类）----判断

垄断竞争的特点是：1.2.3----多选

行业集中度一般以某一行业排名前N OR 10位的企业的销售额站行业总的销售额的比例来衡量----多选的其中两项

产业组织政策主要包括（市场秩序政策）（产业合理化政策）（产业保护政策）----多选

取得某行业历年的销售额或营业收入的可靠数据并计算出年变动率，与国民生产总值增长率。国内生产总值增长率进行比较属于（比较分析法中的横向分析法）

公司经济区位分析包括（区位内的自然条件）（区位内的基础条件）（区位内政府的产业政策）（区位内的经济特色）

负债比率包括（资产负债率）（权益负债比）（已获利息倍数）

计算EVA主要涉及三个变量（NOPAT）（资本）（资本成本率）

技术分析的基本假设包括（市场行为涵盖一切信息）（证券价格沿趋势移动）（历史会重演）

市场行为涵盖一切信息这一假设是进行技术分析最根本。最核心的条件----判断

按道氏理论的分类，趋势分为三个类型（主要趋势）（次要趋势）（短暂趋势）

开盘价等于收盘价一定会出现这种K线“+”----判断

证券市场中的胜利者是在（原来的平衡快要打破之前）（打破的过程中）采取行动而获得收益的

波浪理论的数学基础是（斐波那奇数列）

MA的特点有哪些特点（追踪趋势）（稳定性）（助涨助跌性）（支撑线和压力线的特性）

若现在行情位于长期与短期MA之下，短期MA又向下突破长期MA时，为卖出信号----判断

超买超卖型指标包括（WMS）（KDJ）（RSI）（BIAS）

BIAS的参数N是（天数）

ADR从低向高超过0.5，并在0.5上下来回移动几次，是空头进入末期的信号----判断

金融工程来源于（风险管理）

合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*B（4.5份）

套利面临的风险有（政策风险）（市场风险）（操作风险）（资金风险）

股指期货的套利有两种类型（期限套利和价差交易套利）

（蒙特卡罗模拟法）的主要有点有可涵盖非线性资产头寸的价格风险。波动性风险

RAROC=收益/VAR值=100万*20%/80万=（25%）

（公正公平原则）是指执业者提出建议和结论不得违背社会公众利益。证券分析师不得利用自己的身份。地位和在执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取非法利益，不得故意向客户或投资者提供存在重大遗漏。虚假信息和误导性陈述的投资分析。