贷款组合的信用风险识别

　　针对本知识点提问？

　　第二节信用风险计量

　　【基本要求】

　　3.2.1客户信用评级

　　客户信用评级的基本概念

　　客户信用评级的发展

　　违约概率模型

　　3.2.2债项评级

　　违约风险暴露

　　违约损失率

　　3.2.3信用风险组合的计量

　　违约相关性

　　信用风险组合计量模型

　　信用风险组合的压力测试

　　3.2.4国家风险主权评级

　　【重点把握】

　　客户信用评级

　　债项评级

　　信用风险组合的计量

　　国家风险主权评级

　　针对本知识点提问？

　　第三节信用风险监测与报告

　　【基本要求】

　　3.3.1风险监测对象

　　单一客户风险监测

　　组合风险监测

　　3.3.2风险监测主要指标

　　不良资产/贷款率

　　预期损失率

　　单一(集团)客户授信集中度

　　贷款风险迁徙率

　　不良贷款拨备覆盖率

　　贷款损失准备充足率

　　3.3.3风险预警

　　风险预警的程序和主要方法

　　行业风险预警

　　区域风险预警

　　客户风险预警

　　3.3.4风险报告

　　风险报告的职责和路径

　　风险报告的主要内容

　　【重点把握】

　　风险监测对象

　　风险监测主要指标

　　风险预警

　　风险报告

　　针对本知识点提问？

　　第四节信用风险控制

　　【基本要求】

　　3.4.1限额管理

　　单一客户授信限额管理

　　集团客户授信限额管理

　　国家与区域限额管理

　　组合限额管理

　　3.4.2信用风险缓释

　　合格抵质押品

　　合格净额结算

　　合格保证和信用衍生工具

　　信用风险缓释工具池

　　3.4.3关键业务流程/环节控制

　　授信权限管理

　　贷款定价

　　信贷审批

　　贷款转让

　　贷款重组

　　3.4.4资产证券化与信用衍生产品

　　资产证券化

　　信用衍生产品

　　【重点把握】

　　限额管理

　　信用风险缓释

　　关键业务流程／环节控制

　　资产证券化与信用衍生产品

　　针对本知识点提问？

　　第五节信用风险资本计量

　　【基本要求】

　　3.5.1标准法

　　3.5.2内部评级法

　　3.5.3内部评级体系的验证

　　3.5.4经济资本管理

　　【重点把握】

　　标准法

　　内部评级法

　　内部评级体系的验证

　　经济资本管理

　　针对本知识点提问？

　　第四章市场风险管理

　　第一节市场风险识别

　　【基本要求】

　　4.1.1市场风险特征与分类

　　利率风险

　　汇率风险

　　股票价格风险

　　商品价格风险

　　4.1.2主要交易产品及其风险特征

　　即期

　　远期

　　期货

　　互换

　　期权

　　4.1.3资产分类

　　交易账户和银行账户

　　资产分类的监管标准与会计标准

　　我国商业银行资产分类的现状

　　【重点把握】

　　市场风险特征与分类

　　主要交易产品及其风险特征

　　资产分类

　　针对本知识点提问？

　　第二节市场风险计量

　　【基本要求】

　　4.2.1基本概念

　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲线

　　4.2.2市场风险计量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外汇敞口分析

　　风险价值

　　敏感性分析

　　压力测试

　　情景分析

　　事后检验

　　【重点把握】

　　基本概念

　　市场风险计量方法

　　针对本知识点提问？

　　第三节市场风险监测和控制

　　【基本要求】

　　4.3.1市场风险管理的组织框架

　　4.3.2市场风险监测与报告

　　市场风险报告的内容和种类

　　市场风险报告的路径和频度

　　4.3.3市场风险控制

　　限额管理

　　风险对冲

　　经济资本配置

　　【重点把握】

　　市场风险管理的组织框架

　　市场风险监测与报告

　　市场风险控制