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2010年银行从业资格考试:风险管理考点十八(2)

www.zige365.com 2010-8-26 17:24:32 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
2. 债项评级的方法

  (1)影响违约损失率的因素

  ①产品因素

  包括清偿优先性(Seniority)、抵押品等。

  ②公司因素

  ③行业因素

  ④地区因素

  ⑤宏观经济周期因素

  【单选】根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。

  A.清偿优先性等产品因素

  B.宏观经济环境因素

  C.行业性因素

  D.企业资本结构因素

  答案:A

  (2)计量违约损失率的方法

  ①市场价值法。通过市场上类似资产的信用价差(Credit Spread)和违约概率推算违约损失率,其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化,主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

  ②回收现金法。根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。

  【单选】采用回收现金流计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。

  A.13.33%

  B.16.67%

  C.30.00%

  D.83.33%

  答案:D

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