A .预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　37.监事会监督和测评的方式包括(　　)。

　　A.查与调研

　　B.调阅文件

　　C.访谈座谈

　　D.列席会议

　　E.监督测评 .

　　38.下列有关关联交易的说法，正确的有(　　)。

　　A.向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

　　B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

　　C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

　　D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

　　E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

　　39.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)。

　　A .资产的到期期限

　　B.资产的不同市场价值

　　C.资产的到期收益率

　　D.资产的现值

　　E.资产的当期收益率

　　40.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括(　　)。

　　A .建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别 与内部控制持续优化

　　B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

　　C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

　　D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

　　E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

　　三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。判断以下各小题的对错，正确的用A 表示，错误的用B表示)

　　1.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金 融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 (　　)

　　2.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。 (　　)

　　3.如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、y之间是独立的。 (　　)

　　4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互 交织，互相影响的。 (　　)

　　5.信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资 产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 (　　)

　　6.商业银行对企业信用分析的5

　　Cs系统是指品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 (　　)

　　7.Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 (　　)

　　8.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出 的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 (　　)

　　9.情景分析是一种单因素分析方法。 (　　)

　　10.风险就是指损失的大小。 (　　)

　　11.贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。 (　　)

　　12.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 (　　)

　　13.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非 零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 (　　)